Управляющий трейдер: Сидоров Валерий, 56 лет.
MMIR-счет открыт: 21.01.2014.

Посмотреть статистику моего MMIR-счета

Рад буду ответить на любые интересующие вас вопросы.

Уважаемые коллеги!

Свой первый пост в теме я посвящу не описанию того, какой я белый и пушистый, а с разбора примера неудачного инвестирования в мою торговлю. Надеюсь инвестор, кого это непосредственно касается, прочитает этот пост и сделает правильные выводы, Это очень важно, поскольку только что он инвестировал 100 баксов, а это уже третья попытка, первые две были неудачными. Обратимся к графику Эквити счета.




Цифры 1 и 2 на графики это точки прикрепления инвестиций. Они примерно одинаковые. Точка 3 это момент открепления инвестиций с суммарным убытком 35$ (всего было две инвестиции 100 и 150 долларов соответственно). Открепление было спонтанным, без расчета допустимой просадки, просто инвестор видимо решил, что счет и дальше будет падать, иначе я не могу объяснить инвестирование с КР=10, что соответствует рекомендациям управляющего для умеренной стратегии инвестирования и предполагает лимит потерь до 50% и фактический выход с просадкой менее 15%! Ну и дальше все видно, открепление произошло почти "на дне" (максимальная просадка от точек входа инвестиций достигала 19.63%). А вот если бы инвестор оказался более терпеливым, то обе его инвестиции сейчас работали бы в прибыль которая составила бы примерно 17$. или около 7% на капитал. Это уже нормальная прибыль для умеренной стратегии инвестирования за месяц. А если учесть не совсем удачный вход, то в принципе очень хороший результат. Цена вопроса 52$ а это сами понимаете 20% от средств и теперь нужно еще очень постараться, чтобы "отбить" эти деньги.

Сейчас этот инвестор прикрепил 100$  с КР=7, что уже соответствует умеренному варианту по версии брокера, но лимит то потерь все равно в таком случае нужно выдерживать на уровне 50%! А если хочется лимит потерь установить не в % в деньгах. Пусть те же 15%, то тогда нужно соответственно уменьшить КР таким образом, чтобы ваш лимит потерь в деньгах вписывался в 50%. Это где то примерно КР=2 ну может 3 не более! Не бывает на форексе так, чтобы получить максимальную прибыль с минимальными рисками, ну разве что только случайно повезет. Удачи!

Вообще говоря здесь на форуме будет отдельная ветка, где будут отражены различные особенности сервиса MMIR-счета, в том числе особенности инвестирования. Я пока не буду вдаваться во все детали, но приведу пример одной из тактик инвестирования, которая называется с моей подачи "Инвестиция одного дня". Суть ее в следующем.Инвестор изучает график Эквити счета и находит на нем самый неудачный торговый день, где была допущена максимальная дневная просадка (МИДД дня), в частности у меня такая просадка была на уровне 1.08%, а затем рассчитывает КР с учетом повышающего коэффициента МИДД (КМ=2). Почему КМ=2? Ну хотя бы потому, что для надежности не помешает заложиться на два убыточных дня подряд в неделю (Такую инвестицию нужно делать на срок не более недели, потом открепляться). Если вы решили для себя, что ваш лимит потерь в деньгах, а не в %, то это также нужно учесть при расчете КР. Вот для моего случая это будет выглядеть так. Допустим вы инвестируете 100$ с лимитом потерь 15$, что соответствует 15%, тогда расчет КР нужно проводит следующим образом. КР=лимит потерь/(МИДД_дня х КМ)=15/(1.08х2.0)=7 (с небольшим округлением). Теперь если у управляющего торговля что называется "не задалась", ваша инвестиция закроется по стоп ауту и вы можете не беспокоиться о полной потере своих денег. В сервисе все предусмотрено.

Вообще говоря, брокер сейчас делает еженедельную рассылку с лидерами рейтинга ММИР счета за неделю. Вот в этих лидеров и стоит (ИМХО) инвестировать как раз на неделю. А через неделю в новых лидеров и т.д. вы можете не дожидаться рассылки от брокера, а в любой выходной (субботу или воскресение) самостоятельно с помощью фильтра или простой сортировки) "выявить" этих лидеров, благо соответствующие опции предусмотрены в сервисе.

Уважаемые коллеги!

Свою работу по управлению ММИР счетом я условно делю на два этапа - "ДО" и "ПОСЛЕ". Первый этап - это
торговля инструментом GBPJPY. Торговать им я был вынужден до тех пор, пока в
сервисе не появилось золото. Торговая стратегия по кроссу на практике оказалась
достаточно "сырой", что собственно и сказалось на результатах. За время торговли
этим инструментом по сути без малого была допущена максимальная прогнозируемая
мною изначально просадка (план 5% факт чуть меньше).



Второй этап начался "лихо", сразу три убытка по золоту увеличили общую просадку. Собственно меня это
не очень удивило и расстроило, потому что по закону подлости практически всегда
переход на новое в моей торговли начинается с создания проблемы, которую я уже
потом решаю.
Торговая стратегия по золоту более "отработанная" чем по кроссу. Здесь больше, намного больше статистики, чем по кроссу, но пока еще
приходится мириться с тем, что далеко не всегда мне удается правильно толковать
торговые сигналы, отсюда и совершенно необязательные просадки с несколькими
убыточными сделками подряд.

Если вы посмотрите на график Эквити, то слева от вертикальной красной линии это торговля по кроссу, а справа по золоту. По
золоту за все время торговли этим инструментом была допущена максимальная
просадка (МИДД) 3,075%, что меньше прогнозируемой (допустимой) в 5%.
Если бы кто-то из инвесторов 25.06.14 (начало торговли золотом) рискнул прикрепить свою инвестицию в 1000$ и следовал моим
рекомендациям по расчету КР, то он мог на текущий момент иметь следующие
результаты по своей инвестиции.



Первая строка в таблице - это фактическое состояние счета, а вторая - это если бы инвестор зафиксировал прибыль по инвестиции на
максимуме Эквити.

Уважаемые коллеги!

Немного расскажу о своей торговой стратегии. Разработана она для торговли золотом на основании статистики поведения цены в прошлом. Есть у меня индикатор, который собственно и показывает поведение цены до момента открытия сделки. Все строго привязано к определенным уровням. Точкой отсчета является цена закрытия последней часовой свечи. То есть при желании я могу открывать сделки в ЛЮБОЕ время. Так удалось настроить ТС. Плановые убытки по статистике большая редкость, однако из-за проблем с фильтрацией сигналов приходится считаться с необязательными убытками, которых пока еще много и которые получаются из-за неправильной фильтрации сигналов. Давайте пример посмотрим торгуемой в настоящее время сделки.



Вот на основании такого поведения цены в прошлом был получен сигнал на покупку и сделка открыта на покупку. В основном уровни тейка и стопа фиксируются на уровнях +/-70 пунктов от плановой цены открытия. Однако я частенько закрываю сделки и на уровнях цели в +/-35п. Иногда просто с рынка. А вот уровень стопа +/-70 пунктов остается, но довольно часто встречаются сигналы, в которых такого стопа недостаточно, поэтому я применяю стоп на уровне +/-140п.
 Из графика видно, что цена ведет себя пока достаточно неуверенно. Был ход к первому уровню индикатора +35п, затем откат к уровню -35п. и пока результат я не берусь предсказать.

Если вы собираетесь инвестировать в мой счет, то нужно обязательно учитывать следующее. Торгую я лотом 0.14 (счет выведу из просадки лот увеличу до 0.15) с учетом максимального стопа +/-140п. + спред 7п. риск по одной сделке получается примерно 206 баксов или 1.03% ну берите хотя бы 1.05%, да плюс как минимум на две убыточных сделки подряд в неделю заложиться надо? Надо, значит азартным инвесторам на небольшой срок инвестирования, я советую

Для консервативной стратегии КР=30/2.1=14; (лимит потерь 30%)
Для умеренной стратегии          КР=50/2.1=23 (лимит потерь 50%)
Для агрессивной стратегии        КР=80/2.1=38 (лимит потерь 80%)

Вчера кто-то инвестировал с КР=80.....

Ну вот и закономерный результат!



Кроме всего прочего этот инвестор лимит потерь установил пол бакса! Это всего 12% с небольшим! По факту стоп аут сработал уже через 16 пунктов хода цены!  Я не знаю, может на низко волатильных инструментах и можно так рисковать, но по золоту это совсем ни в какие ворота!

Ну удачной то последнюю сделку никак не назовешь! Хапнул лося. Сейчас открыл сделку на продажу, благо ТС дает сигнал на продажу. Вроде бы и тренд нисходящий наметился. Лишь бы коррекции до стопа не было!

Ну и ладненько! Последнего лося отыграл! Буду ловить новый сигнал!

Уважаемые коллеги!

Совсем недавно я ставил перед собой три цели.

1. Ликвидировать просадку по Эквити, возникшую с начала торговли золотом.
2. Ликвидировать просадку по Балансу счета.
3. Ликвидировать просадку по Эквити счета в целом.

Первая цель достигнута сегодня, просадка по золоту ликвидирована.
Вторую цель мог тоже отработать, но побоялся испортить в целом хороший результат за неделю и, открытую на продажу сделку, быстро закрыл в безубыток. Судя по тому, как повел себя рынок в дальнейшем, сделка была прибыльная. Ну ладно! Постараюсь на следующей недели эту цель отработать, благо 0.2% просадки по балансу это всего 40 баксов или примерно половина планового профита по сделке!
Ну а третья цель это как повезет! В принципе если темпы прироста депо будут такие же как последние две недели, то за одну, максимум две недели ликвидирую исторический МИДД по Эквити счета.



Хочу обратить ваше внимание на МИДД инвестиции (см. график). Это просадка, возникшая после капитализации прибыли. Ранее я прогнозировал и рекомендовал в расчетах КР для инвестиции одного дня, брать самую большую дневную просадку, умножать ее на 2 и брать это за основу. У меня получалась МИДД инвестиции (расчетная) примерно 2.1%. После тщательного изучения графика Эквити с момента начала торговли золотом, обнаружил, что я не учитывал в расчете тот факт, что полученный на неделе убыток не распределяется, инвестиция продолжает работать и МИДД инвестиции может увеличится уже на следующей после убыточной неделе. Расчеты показали, что просадка инвестиции достигала 2.47%. Таким образом, для расчета КР для рисковых инвесторов я  взял уже в расчет МИДД не 2.1, а 2.5. В итоге тот, кто захочет попробовать такую форму инвестирования, можете брать следующие расчетные КР.
Консерваторы - 12 (лимит потерь 30%)
Умеренные     - 20 (лимит потерь 50%)
Агрессивные - 32 (лимит потерь 80% по сути стоп аут)

Вашему вниманию предлагаю таблицу результатов при агрессивном инвестировании за весь период работы по золоту. Ну то есть если бы Вы прикрепили свою инвестиции в самом начале работы по золоту (я даже парочку убыточных дней по кроссу учел)



Обратите внимание, как сильно отличаются результаты при инвестировании без капитализации прибыли и с капитализацией. При чем  эта разница со временем будет только увеличиваться, разумеется при прибыльной торговле. Это результаты ровно за два месяца работы. В расчет брались небольшие инвестиции (менее 300 баксов) при СК=300 прибыль делится 50 на 50. Для более крупных инвестиций соотношение по прибыли меняется в пользу инвестора от 50% до 85%.

Еще раз, коллеги, хочу представить сравнительный анализ, в данном примере, двух различных инвестиций.



Про первую я уже писал. Из-за абсолютно неверного выбора КР и лимита потерь. Инвестор просто потерял часть своих денег. Второй инвестор следовал рекомендациям (видению) брокера и выставил для своей инвестиции КР=7 и в результате за неделю получил доход по инвестиции 4.52% или чистый доход инвестора 2.26%. Это за не самую хорошую неделю!

Кстати! Если бы первый инвестор при КР=80 не ставил лимита потерь, то по факту он не получал бы стоп аут, а получил бы прирост на свои деньги 51.76% из которых половина его. Согласитесь, весьма неплохой доход при таких то рисках!